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| 证券投资组合理论综述 | |
| 作者姓名： | 李惟进 |
| 作者单位： | 贵州大学管理学院,贵州贵阳,550025 |
| 摘 要： | 本文依次介绍投资组合理论的三个主要的、应用最广泛的模型:Markowits均值—方差模型、资本资产定价模型、和Black-Scholes期权定价模型。 |
| 关 键 词： | 无风险利率 协方差 证券投资组合理论 金融资产 资本资产定价模型 投资者 预期收益率 市场证券组合 期权定价模型 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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