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杂志ISSN号
资产组合理论最新发展及其对中国金融的现实意义
作者姓名:
刘志东
作者单位:
中央财经大学
摘 要:
现代资产组合理论始于20世纪50年代Markowitz的学术论文。经过半个世纪的演变,资产组合理论无论在研究内容上,还是争论的焦点上都处于不断发展变化之中。文章主要从风险度量方法比较,现实金融资产收益的实际分布与相关性,以及金融资产收益的动态变化特征等角度,对资产组合风险度量与选择的相关研究进行回顾与评述。最后指出最新发展的资产组合理论对中国金融的现实意义。
关 键 词:
资产组合
风险度量
资产选择
金融资产收益分布
金融资产收益相关性
波动性
收稿时间:
2006-04-14
修稿时间:
2006-04-14
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