|
|||||
|
|
On Lévy processes, Malliavin calculus and market models with jumps |
|
| Authors: | Jorge A León Josep L Solé Frederic Utzet Josep Vives |
| Institution: | (1) Departamento de Matemáticas, CINVESTAV-IPN, Apartado Postal 14-740, 07000 México, D.F., México (e-mail: jleon@math.cinvestav.mx) , MX;(2) Departament de Matemàtiques, Edifici Cc, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona) Spain (e-mail: jllsole@mat.uab.es, utzet@mat.uab.es, vives@mat.uab.es) , ES |
| Abstract: | |
| Keywords: | : Lévy processes Malliavin calculus jump diffusion model option hedging |
| 本文献已被 SpringerLink 等数据库收录！ | |