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On Lévy processes, Malliavin calculus and market models with jumps
Authors:Jorge A. León  Josep L. Solé  Frederic Utzet  Josep Vives
Affiliation:(1) Departamento de Matemáticas, CINVESTAV-IPN, Apartado Postal 14-740, 07000 México, D.F., México (e-mail: jleon@math.cinvestav.mx) , MX;(2) Departament de Matemàtiques, Edifici Cc, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona) Spain (e-mail: jllsole@mat.uab.es, utzet@mat.uab.es, vives@mat.uab.es) , ES
Abstract:
Keywords:: Lévy processes   Malliavin calculus   jump diffusion model   option hedging
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