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| 论我国债券市场的多重分形 | |
| 引用本文： | 查奇芬,朱锋炜,康瑞强.论我国债券市场的多重分形[J].商业时代,2010(10). |
| 作者姓名： | 查奇芬 朱锋炜 康瑞强 |
| 作者单位： | 江苏大学财经学院,江苏,镇江,212013 |
| 摘 要： | 本文以上证国债指数和上证企债指数每日收盘价构成的时间序列作为研究对象,使用多重分形理论中的q阶矩结构分割函数法,并结合统计物理中的多重分形谱法对我国的债券市场进行多重分形分析.实证结果表明:我国的债券市场存在着多重分形的特征,而且多重分形特性相对较弱. |
| 关 键 词： | 证券市场 q阶矩结构分割函数 多重分形谱 奇异指数 质量指数 |
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