我国利用损失分布法(LDA法)度量操作风险探析 |
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作者姓名: | 曲绍强 王晓芳 |
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作者单位: | 西安交通大学,经济与金融学院,西安,710061 |
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摘 要: | 操作风险是商业银行面临的主要风险,因而度量操作风险就成为人们关注的焦点之一。对作为操作风险高级度量法之一的损失分布法(LDA法)中的数据收集、模型选择等问题进行了探讨,最后针对我国的情况提出了一些建议。
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关 键 词: | 操作风险 损失分布法 数据 模型 |
文章编号: | 1004-972X(2006)10-0065-03 |
收稿时间: | 2006-06-10 |
修稿时间: | 2006-06-10 |
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