|
|||||
|
|
| 基于VAR模型上证50指数的风险实证研究 | |
| 引用本文： | 季赛卫,陈培友. 基于VAR模型上证50指数的风险实证研究[J]. 北方经贸, 2009, 0(5): 117-118 |
| 作者姓名： | 季赛卫 陈培友 |
| 作者单位： | 黑龙江科技学院经济管理学院,哈尔滨,150027 |
| 基金项目： | 黑龙江省博士后启动基金 |
| 摘 要： | 随着中国金融期货交易所的成立，我国股指期货的推出就越来越临近了，但股指期货是一种风险较高的金融衍生产品，因此，在股指期货推出之前，需要研究有关指数的市场风险。以上证50指数作为研究标的，在对其随机性、平稳性和正态性检验的基础上，结合国际上广泛采用的市场风险测量工具——VaR（valueatrisk），对测量上证50指数市场风险相关问题进行实证研究，结果表明在中国的证券市场GARCH模型的结论是最准确的。 |
| 关 键 词： | 股指期货 上证50指数 市场风险 |
基于VAR模型上证50指数的风险实证研究 |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |