| 中国股票与外汇市场相关性分析 |
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| 引用本文： | 徐静,郭松睿. 中国股票与外汇市场相关性分析[J]. 商业研究, 2013, 0(8) |
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| 作者姓名： | 徐静 郭松睿 |
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| 作者单位： | 重庆大学 经济与工商管理学院,重庆,400044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，项目编号10901168。 |
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| 摘 要： | 根据中国政府在国际金融危机爆发后针对外汇市场所采取的不同政策，本文将汇改后时期分成三个阶段，利用协整检验和因果检验的计量方法，研究国际金融危机爆发后中国股票市场和外汇市场的连带关系。实证结果表明汇率制度改革后中国股市与汇市之间存在长期稳定的协整关系，但股票市场和外汇市场间的引导关系在不同的子样本区间内存在差异。
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| 关 键 词： | 汇率 股票市场 VAR模型 |
An Analysis of Relationship between China Stock and Foreign Exchange Market |
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| XU Jing , GUO Song-rui. An Analysis of Relationship between China Stock and Foreign Exchange Market[J]. Commercial Research, 2013, 0(8) |
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| Authors: | XU Jing GUO Song-rui |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | exchange rate stock market VAR model |
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