| 证券组合Shortfall风险度量方法研究 |
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| 引用本文： | 梁四安,李琼. 证券组合Shortfall风险度量方法研究[J]. 上海经济研究, 2005, 0(9): 51-56 |
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| 作者姓名： | 梁四安 李琼 |
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| 作者单位： | 1. 中山大学数计学院,510275
2. 华东理工大学城市管理学院,200237 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目(No.02JA790061)阶段性研究成果 |
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| 摘 要： | 金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最后通过对标杆Shortfall风险度量的灵敏度分析,给出了一些有效的风险投资策略。
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| 关 键 词： | 标杆Shortfall 弱一致性 风险度量 证券组合 |
| 文章编号： | 1005-1309（2005）09-0051-06 |
| 收稿时间： | 2005-07-05 |
| 修稿时间： | 2005-07-05 |
Study on SHORTFALL Risk Measure of Portfolio |
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| Liang Sian,Li Qiong. Study on SHORTFALL Risk Measure of Portfolio[J]. Shanghai Economic Review, 2005, 0(9): 51-56 |
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| Authors: | Liang Sian Li Qiong |
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| Keywords: | |
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