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信用利差期限结构模型及拟合估计研究综述
引用本文:
李治平.信用利差期限结构模型及拟合估计研究综述[J].商业时代,2008(4):67-68.
作者姓名:
李治平
作者单位:
上海财经大学金融学院,上海,200439
摘 要:
信用利差期限结构理论是信用衍生品定价理论中的重要内容,也是顺利开展信用衍生品金融工具的基础.本文以信用利差的度量为起点,对信用利差期限结构的模型、拟合以及估计进行了研究综述.
关 键 词:
信用利差
期限结构
拟合估计
信用利差
期限结构模型
拟合
估计
研究
度量
金融工具
定价理论
信用衍生品
结构理论
本文献已被
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