传统投资组合理论局限下偏度投资组合效用分析 |
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作者姓名: | 倪文仙 |
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作者单位: | 华南农业大学经济管理学院,广东湛江524000 |
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摘 要: | 传统投资采用的是假设投资者为风险厌恶的理论,也就是说基于期望收益相当的状况下,投资者选用的投资组合为风险较小的组合。但在现实情况中却并非如此。本文充分考虑传统投资组合理论的局限性,阐述了下偏度重大损失风险控制原理,基于信用风险迁移原理、偏度、峰度在资产组合配置中造成的影响,分析下偏度投资组合优化原理,并探讨了下偏度投资组合的特色效用。
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关 键 词: | 传统投资组合 理论局限 下偏度投资组合效用 |
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