| 沪深300股指期货套利风险控制与监测研究 |
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| 引用本文： | 吕鹰飞,张贺.沪深300股指期货套利风险控制与监测研究[J].长春金融高等专科学校学报,2017(3). |
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| 作者姓名： | 吕鹰飞 张贺 |
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| 作者单位： | 1. 吉林省金融文化研究中心,吉林 长春 130028;长春金融高等专科学校 金融学院,吉林 长春 130028;2. 东北师范大学 经济学院,吉林 长春,130061 |
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| 基金项目： | 吉林省社会科学基金2017年重点领域基地项目 |
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| 摘 要： | 在对沪深300股指期货的套利原理、套利策略、套利风险因素进行详细分析的基础上,构建ETF组合拟合沪深300指数作为现货组合,对交易最频繁的期货期现套利进行实证研究.由于多数金融数据存在较明显的"尖峰厚尾"现象,采用改进后的德尔塔——正态法对沪深300股指期货期现套利进行研究,结果表明采用ETF组合的方案简便可行,对于沪深指数的跟踪误差在可接受范围之内.
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| 关 键 词： | 沪深300股指期货 期货套利 ETF组合 风险控制与监测 |
Research on Risk Control and Monitoring of Futures Spread on CSI 300 Stock Index |
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| LV Ying-fei,ZHANG He.Research on Risk Control and Monitoring of Futures Spread on CSI 300 Stock Index[J].Journal of Changchun Finance College,2017(3). |
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| Authors: | LV Ying-fei ZHANG He |
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| Keywords: | |
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