VaR在商业银行风险管理中的应用 |
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引用本文: | 陈平平.VaR在商业银行风险管理中的应用[J].东方企业文化,2010(15). |
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作者姓名: | 陈平平 |
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作者单位: | 江西财经大学金融与统计学院; |
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摘 要: | VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础,已在国际银行中得到广泛的应用。在新巴塞尔协议中则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理,本文从三个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用,并相应提出了VaR应用的不足和改进措施。
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关 键 词: | VaR 风险管理 应用 |
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