| 基于BSP－HAR－RV模型的最优抽样频率研究 |
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| 引用本文： | 李旭姣,张克勇.基于BSP－HAR－RV模型的最优抽样频率研究[J].上海金融学院学报,2015(2):84-90. |
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| 作者姓名： | 李旭姣 张克勇 |
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| 作者单位： | 中北大学 |
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| 摘 要： | 金融高频时间序列数量大、周期短、信息丰富,可以很好地反映金融市场特征。通过绘出平均双幂变差已实现波动率散点图(Bi Powe realized volatility Signature Plot,BSP),建立BSP-HAR-RV模型,改进以往国内通过列举法选择最优频率的方法。最后对TCL集团股票价格的高频数据进行实证分析,验证模型结果 ,并将其在最优频率下得到的HAR-RV模型预测结果与以往广泛使用的5min、10min频率得到的结果进行比较,发现最优抽样频率下模型预测能力较好,具有可行性。
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| 关 键 词： | BSP-HAR-RV 最优频率选择 高频数据 |
Optimal Sampling Frequency based on BSP-HAR-RV Model |
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| LI Xu-jiao;ZHANG Ke-yong.Optimal Sampling Frequency based on BSP-HAR-RV Model[J].Journal of Shanhai Finance University,2015(2):84-90. |
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| Authors: | LI Xu-jiao;ZHANG Ke-yong |
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| Institution: | LI Xu-jiao;ZHANG Ke-yong; |
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| Abstract: | |
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