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| 金融市场间波动溢出效应理论研究与评价 | |
| 引用本文： | 熊正德,谢敏.金融市场间波动溢出效应理论研究与评价[J].生产力研究,2008(1):51-53. |
| 作者姓名： | 熊正德 谢敏 |
| 作者单位： | 1. 吉首大学,商学院,湖南,吉首,416000;江西财经大学,经济学院,江西,南昌,330013 2. 中国人民银行汕尾市中心支行,广东,汕尾,516600 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学规划项目 |
| 摘 要： | 金融市场波动溢出效应是指市场波动之间的相互传递相互影响关系,其研究将对资产组合配置、金融风险防范以及相关金融政策制定起着重要作用。文章从研究方法出发,对目前较为常用的三类模型——单变量GARCH类模型,多变量GARCH类模型以及向量SV模型进行了综合评价,并提出进一步研究的方向。 |
| 关 键 词： | 波动溢出效应 单变量GARCH类模型 多变量GARCH类模型 向量SV模型 |
| 文章编号： | 1004-2768(2008)01-0051-03 |
| 修稿时间： | 2006年7月17日 |
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