金融市场间波动溢出效应理论研究与评价 |
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作者姓名: | 熊正德 谢敏 |
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作者单位: | 1. 吉首大学,商学院,湖南,吉首,416000;江西财经大学,经济学院,江西,南昌,330013 2. 中国人民银行汕尾市中心支行,广东,汕尾,516600 |
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基金项目: | 教育部人文社会科学规划项目 |
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摘 要: | 金融市场波动溢出效应是指市场波动之间的相互传递相互影响关系,其研究将对资产组合配置、金融风险防范以及相关金融政策制定起着重要作用。文章从研究方法出发,对目前较为常用的三类模型——单变量GARCH类模型,多变量GARCH类模型以及向量SV模型进行了综合评价,并提出进一步研究的方向。
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关 键 词: | 波动溢出效应 单变量GARCH类模型 多变量GARCH类模型 向量SV模型 |
文章编号: | 1004-2768(2008)01-0051-03 |
修稿时间: | 2006-07-17 |
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