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| ARIMA模型对上证新综指预测效果分析 | |
| 引用本文： | 刘钊宏,赵肖林.ARIMA模型对上证新综指预测效果分析[J].中国证券期货,2011(10). |
| 作者姓名： | 刘钊宏 赵肖林 |
| 作者单位： | 中央财经大学经济学院,北京,100081 |
| 摘 要： | 2007年、2008年中国股市经历了前所未有的大起大落,上证指数创下了2007年10月16日的最高点6124点和2008年10月28日的最低点1665点,2009年上半年中国股市呈现单边上扬趋势,但8月份起股市进入了波动的宽幅震荡走势,其“变化莫测”.上证综指反映了上海证券交易市场的总体走势,对中国股市波动具有一定的代表性,本文选取了自2005年12月31日-2010年9月30日新综指为研究对象,利用ARIMA型对新综指的收益率序列进行拟合,并对指数值进行预测效果进行模拟. |
| 关 键 词： | 上证新综指 ARIMA模型 预测 |
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