|
|||||
|
|
| 股指期货和沪深300指数联动关系实证研究 | |
| 作者姓名： | 何燕 |
| 作者单位： | 西南财经大学经贸外语学院,四川成都,611130 |
| 摘 要： | 利用多元GARCH模型,本文评价了股指期货和沪深300数量联系。实证研究发现,股指期货和沪深300的存在密切的先行滞后关系,股指期货和沪深300之间的波动也存在显著的联系。并且本文对投资者的投资策略提出相关的建议。 |
| 关 键 词： | 单位根检验 格兰杰因果检验 VGARCH |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |