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| 中国商业银行个股A股的“周内效应”研究——基于随机占优准则 | |
| 作者姓名： | 翁应良 古华莹 汪胜桥 |
| 作者单位： | 1. 华中科技大学数学与统计学院,湖北武汉,430074 2. 许昌学院,河南许昌,461000 |
| 摘 要： | 本文利用随机占优准则就中国商业银行个股A股是否存在显著“周内效应”进行了实证检验.与传统M-V准则相比,该准则具有更广泛的经济意义.通过研究发现中国商业银行A股市场股票收益率波动在周一最大,不像大多数发达国家股票市场那样具有普遍的“周一效应”,但存在弱形式下的“周二效应”. |
| 关 键 词： | 商业银行 周内效应 随机占优 DD检验 |
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