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利用久期和凸性进行浮动利率债券的利率敏感性测量
引用本文:程鹏.利用久期和凸性进行浮动利率债券的利率敏感性测量[J].时代经贸,2007(3Z):122-122.
作者姓名:程鹏
作者单位:聊城大学,山东聊城
摘    要:基于中国债券市场研究浮动利率债券的利率敏感性,分别给出利率小幅波动和剧烈波动情况下的利率风险度量技术:久期和凸性模型。

关 键 词:久期  凸性  浮动利率债券
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