| 金融风险度量方法的新进展 |
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| 引用本文： | 石媛昌,韩立岩. 金融风险度量方法的新进展[J]. 首都经济贸易大学学报, 2005, 7(4): 18-21 |
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| 作者姓名： | 石媛昌 韩立岩 |
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| 作者单位： | 1. 首都经济贸易大学,北京,100026
2. 北京航空航天大学,北京,100083 |
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| 摘 要： | 本文对风险度量的新进展进行了讨论,介绍了一些当前流行的风险度量工具,并从失真函数的角度考察风险度量,指出它们和传统方法的区别,同时对动态风险度量方法也进行了总结。
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| 关 键 词： | 一致风险度量 VaR CVaR 失真函数 动 态风险度量 |
| 文章编号： | 1008-2700(2005)04-0018-04 |
| 修稿时间： | 2005-05-11 |
Progress in Financial Risk Measurement |
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| SHI Yuan-chang,HAN Li-yan. Progress in Financial Risk Measurement[J]. Journal of Capital University of Economics and Business, 2005, 7(4): 18-21 |
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| Authors: | SHI Yuan-chang HAN Li-yan |
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| Abstract: | We discuss the new research developments in risk measures. The main recently proposed risk measures are presented and risk measures defined using a probability distortion re disussed. The corresponding versions of dynamic risk measure are also summrized |
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| Keywords: | coherent risk mesures VaR CVaR distortion functions dynamic risk measures |
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