基于混沌游戏表示和自适应仿射传播聚类的股票板块分类 |
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作者姓名: | 张紫璇 段红梅 |
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作者单位: | 1. 首都经济贸易大学金融学院;2. 商务部国际贸易经济合作研究院 |
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摘 要: | 为对我国A股进行板块分类,首先用混沌游戏表示算法对股票日收益率数据进行降维,再用自适应仿射传播聚类算法得到将所有股票分为5类和11类两种板块的分类结果。与证监会行业分类中类内外平均相关系数差0.0140相比,分5类时类内外相关系数差均值为0.0284,分11类时,类内外相关系数差均值为0.0270,均比证监会行业分类区分度高。
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关 键 词: | 混沌游戏表示 自适应仿射传播聚类 股票板块分类 A股 |
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