| 商业银行资产额波动率的估计 |
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| 引用本文： | 林蚺,伍建,马利军.商业银行资产额波动率的估计[J].价值工程,2004,24(2):102-103. |
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| 作者姓名： | 林蚺 伍建 马利军 |
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| 作者单位： | 中国科技大学管理科学系,合肥,230026;中国科技大学管理科学系,合肥,230026;中国科技大学管理科学系,合肥,230026 |
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| 摘 要： | 本文假设银行的资产额遵循一个几何布朗运动,并在此基础上推导出银行资产波动率无偏估计的一般公式,最终利用中国建设银行的数据进行实例研究。
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| 关 键 词： | 波动率 储蓄保险 |
The Estimation of Commercial Bank's Assets Volatility |
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| Lin Ran ,Wu Jian ,Ma Lijun.The Estimation of Commercial Bank''''s Assets Volatility[J].Value Engineering,2004,24(2):102-103. |
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| Authors: | Lin Ran Wu Jian Ma Lijun |
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| Abstract: | This article supposed that the assets of bank obey a geometric Brown Motio n and we also get the unbiased estimation of commercial bank assets volatility b ased on the assumption of the assets' process.In the end we use the data of Chin a Construction Bank to calculate the bank's assets volatility. |
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| Keywords: | volatility deposit insurance |
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