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| 货币政策冲击对汇率及利率的影响 | |
| 引用本文： | 邵仁杰.货币政策冲击对汇率及利率的影响[J].全国商情,2012(20). |
| 作者姓名： | 邵仁杰 |
| 作者单位： | 上海财经大学,上海,200433 |
| 摘 要： | 本文的研究方向与Eichenbaum和Evans(1995)1]所采用的“无约束向量自回归模型”(Unrestricted VARModel)相似,而样本的选取是从1999年1月至2011年6月中国的月度数据,另辅以美国、英国、德国、日本及法国数据比较,而分析结果与Eichenbaum和Evans的不同.本文发现货币政策冲击对汇率的影响会因各国的特殊情况,而有所不同,而双边汇率的影响没有一致的结论.本文同时发现中国利率的正面冲击会促使外国大多海外利率上升,这方面本文会作出稳健性的实证分析. |
| 关 键 词： | 无约束向量自回归模型 货币政策 冲击 |
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