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| 基于动态E-VaR模型的房地产收益波动性测度研究 | |
| 引用本文： | 游达明,张洲.基于动态E-VaR模型的房地产收益波动性测度研究[J].中外企业家,2009(7X):222-223. |
| 作者姓名： | 游达明 张洲 |
| 作者单位： | 中南大学商学院 |
| 摘 要： | 基于房地产股票价格数据,针对现有大多数风险测度方法没有考虑到小概率、大损失的极端事件的现状,运用极值理论EVT和在险值VaR构造动态风险计量模型。Back-testing方法检验结果表明,基于动态E-VaR的市场风险测度方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。 |
| 关 键 词： | 房地产 极值理论 动态E-VaR 收益波动性 Back-testing检验 |
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