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依次检验策略中检验功效的Monte Carlo模拟及策略改进
作者姓名:
郭万山
作者单位:
辽宁大学经济学院
摘 要:
依次检验策略是实施单位根检验的重要途径,但该策略并没有考虑低检验功效的影响。本文通过Monte Carlo实验,模拟了依次检验策略中的检验功效,发现在样本容量较小的情况下,该检验具有很低的检验功效。另外,本文从理论上分析了产生低功效的原因,并对该策略提出了改进。最后,采用改进后的检验策略,通过对上证综合指数序列的单位根检验验证了改进后策略的有效性。
关 键 词:
依次检验策略
功效
Monte Carlo模拟
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