|
|||||
|
|
| 利率期限结构理论综述 | |
| 引用本文： | 谢云山 林妙莹. 利率期限结构理论综述[J]. 云南财贸学院学报, 2005, 21(1): 52-56 |
| 作者姓名： | 谢云山 林妙莹 |
| 作者单位： | [1]云南财贸学院投资研究所，云南昆明650221 [2]云南大学经济学院，云南昆明650091 |
| 摘 要： | 利率期限结构理论是描述利率随时间变化而变化的重要理论，在此基础上形成的收益曲线对未来长期利率走势具有较好的预测功能。传统的利率期限结构理论主要包括纯粹预期理论、流动性升水理论、市场分割理论和优先偏好理论四种。对这几种理论进行了详细的描述和介绍，并对每一种理论的优缺点及最新研究情况进行了深入的剖析和评论。 |
| 关 键 词： | 期限结构 预期 流动性升水 市场分割 优先偏好 |
| 文章编号： | 1007-5585(2005)01-0052-05 |
| 修稿时间： | 2004-06-30 |
Critique on the Term Structure Theory |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |