消费资本资产定价模型的实证研充 |
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引用本文: | 王一富.消费资本资产定价模型的实证研充[J].世界经济情况,2005(18):6-9. |
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作者姓名: | 王一富 |
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摘 要: | 消费资本资产定价模型是近年来对传统资本资产模型进行发展的重要成果之一。本文通过构建最大相关度组合,调整优化了组合中各风险资产构成,建立了消费资本资产定价模型的实证分析模型。并选取了上海证券市场2000年以前上市的438只股票2000年1月到2005年2月62个月的月度数据,对消费资本资产定价模型进行实证分析。得到了比较令人满意的结论。
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关 键 词: | 消费资本资产定价模型 消费Beta系数 最大相关度组合 上海证券市场 实证分析 资产构成 调整优化 相关度 股票 上市 |
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