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| 高维Copula-Monte Carlo模型在投资组合中的应用研究 | |
| 引用本文： | 程金静,刘琼荪.高维Copula-Monte Carlo模型在投资组合中的应用研究[J].现代商贸工业,2010,22(6):184-186. |
| 作者姓名： | 程金静 刘琼荪 |
| 作者单位： | 重庆大学数理学院,重庆,400030 |
| 摘 要： | 将Monte Carlo理论与Copula函数结合,建立了高维投资组合分析的Copula-Monte Carlo模型。针对我国股票市场的组合投资问题进行了实证分析,并以最优期望效用函数作为目标求出了最优投资组合。 |
| 关 键 词： | Copula函数 Monte Carlo模拟 效用函数 |
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