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| 基于单一指数模型的银行业系统风险实证研究 | |
| 引用本文： | 杨瑾淑.基于单一指数模型的银行业系统风险实证研究[J].会计之友,2010(24). |
| 作者姓名： | 杨瑾淑 |
| 作者单位： | 台州职业技术学院 |
| 摘 要： | 银行是金融的核心,在银行股票市场上,其收益率和市场风险到底有什么关系.文章使用沪、深两市自银行股上市以来到2009年6月10日的日收益率数据考察了我国商业银行贝塔系数,以此来研究银行业的市场风险.并将所有上市商业银行样本分为股改前和股改后两个研究阶段.全文以单一指数模型(SIM)为基础,分别运用OLS、系数分析法和"Chow检验法"来分析各个银行的贝塔系数,并分析了股改前后市场风险的变化及其原因. |
| 关 键 词： | 商业银行 贝塔系数 Chow检验法 相关系数 |
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