| 基于V-系统的时间序列跳跃点检测新算法 |
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| 引用本文： | 沈兰. 基于V-系统的时间序列跳跃点检测新算法[J]. 价值工程, 2013, 0(28): 219-221 |
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| 作者姓名： | 沈兰 |
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| 作者单位： | 北方工业大学,北京,100144 |
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| 摘 要： | 一些时间序列中跳跃点往往包含比较重要的信息,对其进行检测和定位对实证分析有着非常重要的意义。本文基于一种完备正交函数系、多小波-V系统,构造了离散正交V变换,提出检测跳跃点的一种新算法DOVT-JDA(Discrete Orthogonal V Translation-Jump Point Detection Algorithm),并针对存在市场微观结构噪音和跳跃的时间序列做了数值模拟。模拟结果表明本文提出的检测跳的新算法DOVT-JDA不仅行之有效,而且计算简单。
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| 关 键 词： | 跳跃点检测 V系统 离散正交V变换 |
A Novel Algorithm for Jump Point Detection of Time Series Based on V-system |
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| SHEN Lan. A Novel Algorithm for Jump Point Detection of Time Series Based on V-system[J]. Value Engineering, 2013, 0(28): 219-221 |
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| Authors: | SHEN Lan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | jump detection V-system discrete orthogonal V-translation |
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