|
|||||
|
|
| 上证指数波动性影响因素实证分析 | |
| 引用本文： | 于,扬.上证指数波动性影响因素实证分析[J].内蒙古财经学院学报,2010(6):100-103. |
| 作者姓名： | 于 扬 |
| 作者单位： | 内蒙古财经学院统计与数学学院,内蒙古呼和浩特,010051 |
| 摘 要： | 本文选取上证综合指数为中国股市的代表,通过分析股市波动的特征,全方位对比,最后选出度量波动性较为科学的指标,即用EARCH模型的方差（σSH）来作为波动性的估计,并采用向量自回归模型（VAR）来分析工业总产值、货币供应量两个存在较大争议的长期因素对证券市场波动性的影响,最终得出了与以往研究不同的结论。 |
| 关 键 词： | 波动性 ARCH类模型 工业总产值 货币供应量 VAR模型 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |