| 双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权定价 |
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| 引用本文： | 王俊. 双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权定价[J]. 郑州经济管理干部学院学报, 2008, 0(4) |
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| 作者姓名： | 王俊 |
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| 作者单位： | 南京财经大学金融学院; |
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| 摘 要： | 双指数跳跃扩散模型下的二元数字期权(digital option)定价问题,应考虑上向二元数字期权和下向二元数字期权,给出了这些期权的价格的拉普拉斯变换(laplace transform)。这些期权价格的拉普拉斯变换表达式的获得得益于使用有关双指数跳跃扩散过程的首达时问题的研究结果。
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| 关 键 词： | 二元数字期权 拉普拉斯变换 双指数跳跃扩散模型 列维过程 |
On Pricing of Dual Digital Options under a Double Exponential Jump Diffusion Model |
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| WANG Jun. On Pricing of Dual Digital Options under a Double Exponential Jump Diffusion Model[J]. JOurnal of Zhengzhou Economics & Management Institute, 2008, 0(4) |
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| Authors: | WANG Jun |
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| Affiliation: | WANG Jun(School of Finance,Nanjing University of Finance , Economics,Nanjing 210046,China) |
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| Abstract: | The problem of pricing of dual digital options under a double exponential is discussed with the downward digital option and upward digital option being taken into account.The Laplace transform of these options are presented from the research results of double exponential jump diffusion model. |
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| Keywords: | dual digital option Laplace transform double exponential jump diffusion model Levy process |
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