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分类号
杂志ISSN号
利用garch扩展模型对黄金进行分析
作者姓名:
郭庆云
作者单位:
;1.西南财经大学金融学院
摘 要:
本文利用GARCH的一些扩展模型对黄金价格进行分析,采用相关的模型,发现黄金市场有别于股票市场的一些特点,一是黄金市场可能并不存在"高风险高收益"的特征,二是并没有呈现出太明显的"非对称效应"。
本文献已被
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