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| 移动均线中最优步长测算方法及其应用——基于均匀设计的遗传算法 | |
| 作者姓名： | 宋光辉 陈敏鹏 吴栩 |
| 作者单位： | 华南理工大学工商管理学院; |
| 基金项目： | 国家社会科学青年基金(项目编号:12CJY006);教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:13YJC790150);教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(项目编号:20120172120050);中央高校基本科研业务费专项资金(项目编号:2013ZB0016)的研究成果 |
| 摘 要： | 移动均线是技术投资中最为常用的技术指标之一,但移动均线最优步长的确定迄今仍无简单实用的方法。本文结合均匀设计和遗传算法,提出了一种移动均线最优步长的求解方法。将其应用于投资实践中,算法只需问题规模3.4%的计算量便能求出最优解,效率较高;同时,根据该方法得到的上证指数最优移动均线组合均能获取较高收益。其中,均线步长组合(1,21)受市场环境影响较小,且累计收益率高达487%。本文所提出的方法在投资实践中具有较高的可操作性。 |
| 关 键 词： | 移动均线 遗传算法 均匀设计 |
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