资产价格异常波动预警系统研究

本文采用美元指数自1973年的日数据进行研究。首先，构造了一个衡量价格波动的函数，在此函数异常波动时，往往就预示着价格将要发生变动；然后，利用基于遗传算法的神经网络构建资产价格异常波动预警系统。在神经网络的训练过程中，利用粗糙集对训练样本进行了约简，提高了训练效果。结果表明，该系统可以有效对资产价格的异常波动做出预警，从而为风险管理提供了一种新的思路。