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| 证券市场的混沌研究及相空间预测 | |
| 引用本文： | 段虎,沈菲. 证券市场的混沌研究及相空间预测[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(7): 111-114 |
| 作者姓名： | 段虎 沈菲 |
| 作者单位： | 天津大学(段虎)，天津大学(沈菲) |
| 摘 要： | 相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同，它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息，因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础，对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性，然后对不同的预测期，应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析，并对不同的预测期的预测结果进行比较，得出较优的相空间预测方法。 |
| 关 键 词： | 证券市场 混沌研究 相空间预测 中国 上证指数 市场预测 |
The Research of Chaos and the Forecast of Phase-space of Securities Market |
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