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| 沪深股市股指波动的协整性研究 | |
| 引用本文： | 史代敏. 沪深股市股指波动的协整性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(9): 103-105 |
| 作者姓名： | 史代敏 |
| 作者单位： | 西南财经大学统计学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社科“十五”规划第一批研究项目(批准号:01JA790122)资助 |
| 摘 要： | 目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显，但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系，则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。 |
| 关 键 词： | 沪深股市 股价指数 波动关联性 协整性 检验 股票市场 中国 |
| 修稿时间： | 2002-06-01 |
Research of Cointegration for the Stock Index Fluctuation of Shanghai and Shenzhen Stock Markets |
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| Keywords: | |
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