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| 我国农产品期货市场波动率实例分析 | |
| 引用本文： | 陈晓东,易文德.我国农产品期货市场波动率实例分析[J].商业时代,2011(14):62-64. |
| 作者姓名： | 陈晓东 易文德 |
| 作者单位： | 重庆文理学院数学与统计学院重庆,402160 |
| 基金项目： | 教育部人文社科基金资助项目，重庆市教委科研资助项目 |
| 摘 要： | 本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证结果显示,就我国2006年1月6日推出的白糖期货而言,GJR模型具有最为出色的波动刻画精度,而在某些损失函数标准下,IGARCH模型也体现出了较好的波动刻画精度。 |
| 关 键 词： | 白糖期货 波动率 GARCH模型 DM检验 |
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