基于CreditMetrics模型的信用风险应用研究 |
| |
作者姓名: | 易云辉 汪闰六 蒋科蔚 涂伟 甘丽新 易珊 |
| |
作者单位: | 1. 江西科技师范学院,南昌,330013 2. 江西师范大学,南昌,330027 3. 洪都农村商业银行,南昌,330046 |
| |
摘 要: | CreditMetrics模型是量化信用风险的重要模型之一,本文从该模型出发,分析了单笔贷款、组合贷款的信用风险计算方法及应用,并提出了CreditMetrics模型对我国金融机构的借鉴意义。
|
关 键 词: | CreditMetrics模型 信用风险 联合分布概率 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|