| 我国商业银行利率风险度量模型的现实选择 |
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| 引用本文： | 谭燕芝,李兰.我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J].经济问题探索,2009(1). |
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| 作者姓名： | 谭燕芝 李兰 |
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| 作者单位： | 湘潭大学,商学院,湖南湘潭,411105 |
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| 基金项目： | 谭燕芝教授主持的国家社会科学基金 |
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| 摘 要： | 随着利率市场化的推进,利率风险上升为银行的主要风险,利率风险管理成为商业银行风险管理的重点.利率风险度量是进行利率风险管理的基础,因此选择合适的利率风险度量模型具有积极意义.本文试从我国商业银行的利率风险状况出发,说明了利率风险管理尤其是利率风险度量的重要性,分析了利率敏感性缺口模型、久期模型和模拟法三类主要的利率风险度量模型及其利弊.最后结合成本收益原则以及我国现实约束条件,推理出我国商业银行短期内应逐步建立起以久期模型为主,利率敏感性缺口模型为辅的利率风险度量管理体系;长期内应大力创造条件,实现以模拟法度量利率风险.
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| 关 键 词： | 商业银行 利率风险 度量模型 现实选择 |
The Reality Choice of Measurement Model of Interest Rates Risk of China's Commercial Banks |
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| Tan Yanzhi,Li lan.The Reality Choice of Measurement Model of Interest Rates Risk of China's Commercial Banks[J].Inquiry Into Economic Issues,2009(1). |
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| Authors: | Tan Yanzhi Li lan |
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