外汇市场的分形分析 |
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引用本文: | 侯永建.外汇市场的分形分析[J].财经理论与实践,2002,23(6):75-79. |
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作者姓名: | 侯永建 |
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作者单位: | 青岛大学金融学院,山东,青岛,266071 |
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摘 要: | 首先分析了外汇市场的EMH,指出了其线性范式与现实市场状况并不相符,然后通过实证,指出了外汇汇率变化不服从正态分析,而是服从分形分布;最后运用R/S方法对外汇变化进行了分形分析,提出汇率变化遵循有偏的随机游走,呈现出状态持续性,对外汇市场风险的度量提出了一些新的看法,并提出了几点政策建议。
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关 键 词: | 分形分布 汇率 外汇市场 分形分析 |
文章编号: | 1003-7217(2002)06-0075-05 |
修稿时间: | 2002年5月9日 |
The Efficiency of the Foreign Exchange Market and Fractal Market Analysis |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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