| 金融市场定价理论前沿综述 |
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| 引用本文： | 张伟,刘颐权.金融市场定价理论前沿综述[J].山西财经大学学报,2005,27(1):110-115. |
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| 作者姓名： | 张伟 刘颐权 |
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| 作者单位： | 上海财经大学,上海,200083 |
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| 摘 要： | 本文详细论述了金融市场的测量动态定价理论的构建方法和过程，并且就该理论与有效市场理论、APT模型、CAPM模型以及其他的一些相关的典型模型进行了比较分析，由此得到一个重要论断：测量动态定价理论是包含标准数理金融理论的更具有一般性的理论，它必将带来金融资产定价的一次革命性变革。
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| 关 键 词： | 测量动态定价理论 资金流第一原理 虚拟套利定价理论 |
| 文章编号： | 1007-9556(2005)01-0110-06 |
| 修稿时间： | 2004年11月22 |
A Summary of the Financial Market Pricing Theory |
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| ZHANG Wei,LIU Yi-quan.A Summary of the Financial Market Pricing Theory[J].Journal of Shanxi Finance and Economics University,2005,27(1):110-115. |
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| Authors: | ZHANG Wei LIU Yi-quan |
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| Abstract: | Discoursing upon the construction and process of the survey dynamic pricing theory of financial market, the author conducts a comparison of the theory with others like effective market theory, APT model, CAPM model, and etc. The study leads to an important conclusion - as a theory of broader applicability with logistic financial assumptions, it will revolutionize the pricing of financial assets. |
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| Keywords: | survey dynamic pricing theory fund flow prime principle hypothetical arbitrage pricing theory |
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