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| 用VAR测量可转换债券的市场风险 | |
| 引用本文： | 李广析,杨辉耀.用VAR测量可转换债券的市场风险[J].商业研究,2003(22):96-98. |
| 作者姓名： | 李广析 杨辉耀 |
| 作者单位： | 1. 广州金融高等专科学校,广东,广州,510521 2. 广州大学数量经济研究所,广东,广州,510405 |
| 摘 要： | 用金融市场风险测量模型-VAR量度在我国固定利率的条件下的可转换债券的市场风险,可以使 投资者选择风险较小的转换债券进行投资,进而可以选择有利的投资组合,使投资效益最大化。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 VAR 期权 |
| 文章编号： | 1001-148X(2003)22-0096-03 |
| 修稿时间： | 2002年10月24 |
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