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| 房地产板块风险分析——基于GARCH模型VaR方法 | |
| 引用本文： | 王红玲,王正宇.房地产板块风险分析——基于GARCH模型VaR方法[J].现代商贸工业,2011,23(7):15-16. |
| 作者姓名： | 王红玲 王正宇 |
| 作者单位： | 安徽大学经济学院,安徽,合肥,230039 |
| 摘 要： | 主要对GARCH模型在风险计量方面的理论方法进行了梳理,并选取2007年1月4日至2010年12月23日上证房地产指数日收盘价作为数据样本,运用GARCH模型VaR方法对我国股市中房地产板块的风险进行了实证分析。实证结果表明我国地产股指序列存在集聚效应,GARCH模型较传统静态法更能够较好的描述我国房地产板块的波动情况,因而测量的VaR值更能反映我国地产板块面临的风险程度。 |
| 关 键 词： | GARCH模型 VaR方法 上证房地产指数 房地产板块 |
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