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| 拟合及预测VaR的波动率模型比较——基于上证指数的实证分析 | |
| 引用本文： | 胡隽,耿晶晶.拟合及预测VaR的波动率模型比较——基于上证指数的实证分析[J].财经界（学术）,2012(8). |
| 作者姓名： | 胡隽 耿晶晶 |
| 作者单位： | 中央财经大学 中国公共财政与政策研究院 |
| 摘 要： | 文章综合运用了多种ARCH类模型,包括EWMA模型,GARCH模型,GJR-GARCH模型,EGARCH模型,并且实证研究了这几种模型在中国证券市场VaR的拟合和预测表现,建立起适合我国具体情况的金融风险管理策略和方法。 |
| 关 键 词： | ARCH类模型 VaR |
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