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杂志ISSN号
拟合及预测VaR的波动率模型比较——基于上证指数的实证分析
作者姓名:
胡隽
耿晶晶
作者单位:
中央财经大学 中国公共财政与政策研究院
摘 要:
文章综合运用了多种ARCH类模型,包括EWMA模型,GARCH模型,GJR-GARCH模型,EGARCH模型,并且实证研究了这几种模型在中国证券市场VaR的拟合和预测表现,建立起适合我国具体情况的金融风险管理策略和方法。
关 键 词:
ARCH类模型
VaR
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