| 死亡率免疫理论及其在长寿风险对冲中的应用 |
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| 引用本文： | 胡仕强.死亡率免疫理论及其在长寿风险对冲中的应用[J].财经论丛,2014(10). |
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| 作者姓名： | 胡仕强 |
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| 作者单位： | 浙江财经大学金融学院,浙江 杭州,310018 |
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| 摘 要： | 基于死亡率免疫理论探讨保险公司长寿风险的自然对冲问题,研究年龄、性别与保险期限等因素与保单久期和凸性之间的关系,发现保险公司欲达到长寿风险的完全对冲,其寿险业务和年金业务必须达到的最小ρ比例应该等于年金和寿险保单的久期之比,表明保险公司可以通过选择调整寿险和年金业务的比例来对冲长寿风险的影响。
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| 关 键 词： | 死亡率免疫 长寿风险 对冲比例 |
The Theory of Mortality Immunization and Its Application in Longevity Risk Hedging |
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| HU Shi-qiang.The Theory of Mortality Immunization and Its Application in Longevity Risk Hedging[J].Collected Essays On Finance and Economics,2014(10). |
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| Authors: | HU Shi-qiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | mortality immunization longevity risk hedging ratio |
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