次级房贷风暴对台湾银行业金融预警模型的影响

本文以研究于次级房贷风暴中,台湾银行业金融预警模型系统之运用,研究目的为建立台湾银行金融预警模型,提供主管机关更多监管银行讯息的参考,模型以中央银行提供之数据,使用二种统计分析(线性回归分析与非线性Probit分析)之交叉比对,检验在实证模型中的要因是否符合假设。经由实证结果,不论于金控银行或新旧银行,本研究得知:「逾放比」与「利率敏感性缺口/净值」均为金融预警模型之重要指针,而「税前纯益/员工人数」及「放款成长率」为次级重要指标,以侦测于次级房贷风暴中,金融危机发生的预警可能性。