人民币离岸债券市场风险评价——基于GARCH的VAR测度分析 |
| |
引用本文: | 张瑞军,孟浩.人民币离岸债券市场风险评价——基于GARCH的VAR测度分析[J].海南金融,2013(5):16-18. |
| |
作者姓名: | 张瑞军 孟浩 |
| |
作者单位: | 中国人民银行深圳市中心支行,广东深圳518008 |
| |
摘 要: | 近年来,香港人民币债券市场发展迅速,已成为发展最为成熟的人民币离岸子市场。随着市场规模的不断扩大,人民币离岸债券市场风险的度量和分析应引起重视。本文运用VAR模型对香港人民币债券市场风险进行实证研究,观察和比较了不同投资级别的债券市场风险,分析了现阶段香港人民币债券市场风险程度。
|
关 键 词: | 香港 人民币债券市场 风险度量 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|